油價與黃金價格關聯性之探討：自我迴歸遞延法與指數一般化條件變異自我迴歸法

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題名:	油價與黃金價格關聯性之探討：自我迴歸遞延法與指數一般化條件變異自我迴歸法
作者:	徐子光 Hsu, Tzu-Kuang
貢獻者:	國際企業學系 International Business
關鍵詞:	油價;黃金價格;自我迴歸遞延法;指數一般化條件變異自我迴歸法 Oil prices;Gold prices;Autoregressive distributed lag model;Exponential generalized
日期:	2012
上傳時間:	2014-06-27 00:10:48 (UTC+8)
摘要:	最近幾年來，雖然全球各國經歷到金融海嘯，但是世界油價與黃金價格的趨勢仍呈現出上升的現象。因此油價與黃金價格之聯動性也就一直是學者、投資大眾與政府所關心的議題。本研究是採用自我迴歸遞延法探討油價與黃金價格之長期均衡關係。採用指數一般化條件變異自我迴歸法探討油價與黃金價格之短期因果關係。樣本資料為月資料，期間由1984年1月至2011年10 月，共 334筆資料。實證結果顯示，採用自我迴歸遞延法，發現油價與黃金價格具有長期均衡關係。採用指數一般條件變異我歸法，本研究發現國際石油價格報酬率與國際黃金價格 In recent years, despite the global financial tsunami, trends of world oil prices and gold prices show a rise. The relationship between oil prices and gold prices has been issues of concern to scholars, market participants, and governments. This paper
顯示於類別:	[國際企業學系] 研討會論文

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