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    題名: Trading volume and return volatility between informed and uninformed traders
    作者: 陳怡璇
    Chen, Yi-Hsuan
    貢獻者: 財務管理學系
    Finance
    關鍵詞: 波動性;GARCH;VAR;Granger因果關係
    日期: 2009
    上傳時間: 2014-06-27 00:06:31 (UTC+8)
    摘要: 本文研究台灣加權股價指數日資料之波動性模型，分別探討現貨及期貨交易量對於現貨報酬波動性之影響。研究期間為2002年至2008年，利用GARCH模型、向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定，研究它們之間的關係。同時將交易量變數進一步分為資訊交易者（三大法人）與非資訊交易者（一般投資人），探討其波動性與交易量之關係。實證結果如下:(1)現貨及期貨交易量正向顯著影響台股指數日報酬波動；(2)當同時探討資訊與非資訊交易者的交易量與報酬波動性之關係，資訊交易者的交易量對報酬波動性有顯著影響，非資訊交
    顯示於類別:[財務管理學系] 研討會論文

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