Chung-Hua University Repository:Item 987654321/28691
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 8557/14866 (58%)
造訪人次 : 1449056      線上人數 : 1984
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋
    主頁 ‧ 登入 ‧ 上傳 ‧ 說明 ‧ 關於CHUR ‧ 管理 到手機版


    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://chur.chu.edu.tw/handle/987654321/28691


    題名: Option-based Sentiment Measures and Credit Default Swap Spreads
    作者: 陳怡璇
    Chen, Yi-Hsuan
    貢獻者: 財務管理學系
    Finance
    關鍵詞: Investor sentiment;Credit default swap;Risk-neutral skewness;Credit risk
    日期: 2010
    上傳時間: 2014-06-27 00:05:52 (UTC+8)
    摘要: Our study sheds light on the role of investor sentiment in the credit default swap (CDS) spreads. In particular, we examine both broad market-wide and firm-specific sentiment measures and analyze their influences on the CDS spreads. Sample period covers f
    顯示於類別:[財務管理學系] 研討會論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    s_m333_0176.pdf27KbAdobe PDF295檢視/開啟


    在CHUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋