景氣對策信號與國內股票型基金績效之實證分析

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题名:	景氣對策信號與國內股票型基金績效之實證分析
作者:	李堯賢 Lee, Yao-Hsien
贡献者:	財務管理學系 Finance
关键词:	景氣對策信號;股票型基金;夏普指數;四四三三法則
日期:	2010
上传时间:	2014-06-26 23:58:19 (UTC+8)
摘要:	本研究採取二步驟進行分析，步驟一，以投資四四三三法則篩選投資組合標的；步驟二，則針對步驟一所篩選之投資組合標的，分別計算單筆投資與定期定額投資之績效分析。研究結果為：(1)在考量投資的時間價值下，投資期間低於一年時，我們發現單筆投資策略之內部報酬率顯著大於定期定額投資策略；(2) 利用景氣對策信號做為擇時之判斷，不論是單筆投資績效與定期定額績效均大於零；(3)使用夏普指數衡量績效，投資期間越長，定期定額策略越能發揮其分散風險的優勢；(4)投資人利用景氣對策信號做為擇時，加上四四三三投資法則選股策略結果，有
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