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    題名: 財經指標與股市報酬率
    作者: 李友錚
    Lee, Yu-Cheng
    貢獻者: 工業管理學系
    Industrial Management
    關鍵詞: 股市報酬率;人工神經網路。
    日期: 2006
    上傳時間: 2014-06-26 23:45:24 (UTC+8)
    摘要: 股市、經濟問題是非線性的世界，參與者在心理及行為上，夾雜著理性與非理性，加上人為操控及政府的干預，使得建立準確的預測模型益加困難。過去古典因果迴歸模型(LR)採用經濟或財務指標做為預測變數，有大量成功案例被發表，此方法的假設過於嚴謹，許多財務或經濟的指標或實務上的方法很難通過其假設條件。由於神經網路(ANN)具有非線性轉換函數及較多可調參數，透過網路內的隱藏層可表示自變數之間的交互關係，其處理迴歸問題也更強大更精
    準，近年來大量使用在股價預測上，唯大多數研究過於複雜、且未考慮實際交易所面臨問題，換言之就是
    顯示於類別:[工業管理學系] 研討會論文

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